In Python 3 installiert pdb automatisch einen Signalhandler, wenn Sie das erste Mal c(ont(inue)) im Debugger verwenden. Wenn Sie danach Strg-C drücken, werden Sie direkt wieder dort hineingesetzt. Für Python 2 gibt es einen Einzeiler, der auch in relativ alten Versionen funktionieren sollte (getestet in 2.7, aber ich habe den Python-Quelltext bis 2.4 zurück geprüft und es sah gut aus):
import pdb, signal
signal.signal(signal.SIGINT, lambda sig, frame: pdb.Pdb().set_trace(frame))
pdb ist es wert, gelernt zu werden, wenn Sie viel Zeit mit dem Debuggen von Python verbringen. Die Benutzeroberfläche ist etwas unübersichtlich, sollte aber jedem vertraut sein, der ähnliche Werkzeuge wie gdb verwendet hat.